Trading Strategy Expectancy

Sistem perdagangan dapat dicirikan sebagai distribusi dari R-kelipatan yang dihasilkannya. Harapan hanyalah rata-rata, atau rata-rata, R-multiple yang dihasilkan. Tapi apa artinya, persis Gambaran Singkat tentang Risiko dan R-Kelipatan Jika Anda membaca buku Dr. Tharps, sekarang Anda tahu bahwa jauh lebih efisien untuk memikirkan keuntungan dan kerugian perdagangan Anda sebagai rasio Resiko awal yang diambil (R). Letrsquos hanya membahasnya lagi sebentar: Meskipun demikian, salah satu rahasia kesuksesan trading adalah memikirkan rasio risiko terhadap reward setiap kali Anda melakukan perdagangan. Tanyakan kepada diri sendiri, sebelum melakukan perdagangan, ldquowhathatquote risiko pada perdagangan ini Apakah pahala potensial itu layak menjadi potensi risiko? Jadi bagaimana Anda menentukan potensi risiko pada perdagangan Nah, pada saat Anda memasuki perdagangan, Anda harus menentukan beberapa Titik di mana yourquoll keluar dari perdagangan untuk melestarikan modal Anda. Titik keluar itu adalah risiko yang Anda hadapi dalam perdagangan, atau kerugian yang Anda harapkan. Misalnya, jika Anda membeli 40 saham dan memutuskan untuk keluar jika turun menjadi 30, maka risikonya adalah 10. Risiko yang Anda hadapi dalam perdagangan disebut R. Yang mudah diingat karena R kekurangan risiko. R dapat mewakili risiko per unit Anda, yang, misalnya, adalah 10 per saham, atau dapat mewakili total risiko Anda. Jika Anda membeli 100 saham dengan risiko 10 per saham, Anda akan memiliki risiko total 1.000. Ingatlah untuk berpikir dalam hal rasio risk-to-reward. Jika Anda tahu bahwa total risiko awal Anda pada posisi adalah 1.000, Anda dapat mengekspresikan semua keuntungan dan kerugian Anda sebagai rasio risiko awal Anda. Misalnya, jika Anda menghasilkan keuntungan 2.000 (2 x 1000 atau 20share), keuntungan Anda adalah 2R. Jika Anda menghasilkan keuntungan 10.000 (10 x 1000), keuntungan Anda adalah 10R. Hal yang sama berlaku untuk kerugian. Jika Anda kehilangan 500, kehilangan Anda adalah 0.5R. Jika Anda kehilangan 2000, kerugian Anda adalah 2R. QuotBut tunggu, katakan mungkin. Bagaimana saya bisa kehilangan 2R jika total risiko saya adalah 1000quot Nah, mungkin Anda tidak menyimpan kata-kata Anda tentang kehilangan 1000 dan gagal keluar saat seharusnya. Mungkin pasar bergemuruh melawan Anda. Kerugian lebih besar dari 1R terjadi setiap saat. Tujuan Anda sebagai trader (atau sebagai investor) adalah menjaga kerugian Anda pada 1R atau kurang. Warren Buffet, yang dikenal banyak orang sebagai investor paling sukses di dunia, mengatakan peraturan nomor satu investasi adalah tidak kehilangan uang. Tapi itu bukan saran yang sangat membantu bagi mereka yang mencoba menciptakan kerangka kerja risiko yang berarti untuk perdagangan mereka. Toh, Warren Buffet pun mengalami kerugian. Versi yang jauh lebih baik dari peraturannya adalah, berikan kerugian pada 1R atau kurang. Jika Anda memiliki serangkaian keuntungan dan kerugian yang dinyatakan sebagai rasio risiko-penghargaan, yang sebenarnya Anda dapatkan adalah apa yang Van sebut distribusi R-multiple. Akibatnya, setiap sistem perdagangan dapat dicirikan sebagai distribusi R-multiple. Sebenarnya, Anda menemukan bahwa memikirkan sistem perdagangan sebagai distribusi R-multipel sangat membantu Anda memahami sistem Anda dan mempelajari apa yang dapat Anda harapkan dari mereka di masa depan. Jadi, apa hubungannya semua ini dengan harapan Sederhana: mean (nilai rata-rata satu set angka) dari suatu sistem R-multiple distribution sama dengan harapan sistemrsquos. Harapan memberi Anda nilai R rata-rata yang dapat Anda harapkan dari sebuah sistem melalui banyak perdagangan. Dengan kata lain, harapan memberi tahu Anda berapa banyak yang dapat Anda harapkan untuk menghasilkan rata-rata, per dolar yang berisiko, melebihi sejumlah perdagangan. QuotDi jantung semua perdagangan adalah konsep dasar yang paling sederhana dari hasil bottom-line yang harus menunjukkan harapan matematis yang positif agar metode trading menjadi menguntungkan. quot mdashChuck Branscomb Jadi, ketika Anda memiliki distribusi perdagangan untuk dianalisis, Anda dapat melihat Pada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh setiap perdagangan dalam hal R (berapa keuntungan dan kerugiannya berdasarkan risiko awal Anda) dan tentukan apakah sistem itu adalah sistem yang menguntungkan. Letrsquos melihat sebuah contoh: ldquosystemrdquo ini memiliki perkiraan 2R, yang berarti bahwa, dalam jangka panjang, Anda dapat menjelaskannya untuk membuat dua kali risiko Anda, berdasarkan data yang ada. Harap dicatat bahwa Anda hanya bisa mendapatkan ide bagus tentang harapan sistem Anda saat Anda memiliki minimal tiga puluh perdagangan untuk dianalisis. Agar benar-benar mendapatkan gambaran yang jelas tentang harapan sistem, Anda harus benar-benar berada di antara 100 dan 200. Jadi, di dunia investasi dan perdagangan yang sebenarnya, harapan akan memberi tahu Anda keuntungan atau kerugian bersih yang dapat Anda harapkan dari sejumlah besar single - unit perdagangan. Jika jumlah uang yang hilang lebih besar dari jumlah uang yang didapat, Anda adalah pecundang bersih dan memiliki perkiraan negatif. Jika jumlah uang yang didapat lebih besar dari jumlah total uang yang hilang, Anda adalah pemenang bersih dan memiliki harapan positif. Misalnya, Anda bisa memiliki 99 kehilangan perdagangan, masing-masing menghasilkan satu dolar, dengan total kerugian 99. Namun, jika Anda memiliki satu perdagangan dengan nilai 500, Anda akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 401 (500 kurang dari 99), meskipun Kenyataan bahwa hanya satu dari perdagangan Anda yang menjadi pemenang dan 99 perdagangan Anda merugi. Wersquoll mengakhiri definisi harapan kita di sini karena subjeknya bisa menjadi jauh lebih kompleks. Van Tharp telah banyak menulis topik ini dengan salah satu konsep inti yang dia ajarkan. Ketika Anda menjadi lebih dan lebih akrab dengan R-Multiples, ukuran posisi dan pengembangan sistem, harapan akan menjadi lebih mudah dipahami. Menguasai seni trading atau investasi dengan aman, yang terbaik untuk belajar dan memahami semua materi ini. Kelihatannya kompleks sekali, tapi kami mendorong Anda untuk bertekun. Bila Anda benar-benar memahaminya dan bekerja untuk menguasainya, Anda akan melontarkan peluang Anda untuk sukses nyata di pasar. Tempat terbaik untuk belajar lebih banyak tentang topik ini: Pengenalan Kursus Sizingtrade E-learning Bagaimana Anda memutuskan seberapa besar risiko Anda terhadap risiko perdagangan Anda berikutnya terlalu banyak dan Anda bisa meledakkan akun Anda. Resiko terlalu sedikit dan kemenangan besar wonrsquot bahkan membayar untuk makan malam Anda. Dr. Tharprsquos Pengantar Strategi Sizingtrade Posisi Kursus mencakup kegiatan pembelajaran visual dan visual yang menjelaskan pokok bahasan ini dengan jelas dan mudah dipahami. Anda akan mempelajari dasar-dasar strategi ukuran posisi dan perbedaan dramatis yang dapat mereka hasilkan dalam hasil Anda. Karena kursus ini merupakan pengantar untuk strategi penentuan posisi, ini mencakup materi dasar dan menawarkan awal yang baik untuk memahami dan memanfaatkan konsep dan mencakup materi tentang pemahaman harapan, termasuk contoh. Buku The Definite Guide to Positing Sizing mencakup materi yang sangat luas dan masuk ke kedalaman teknis di banyak area. Sesuai namanya, memang cukup definitif. Namun, beberapa orang menganggap strategi penentuan posisi menjadi topik yang rumit dan sulit menggenggam dan menerapkan gagasan dari buku ini, jadi kami mengembangkan kursus ini untuk dua kelompok masyarakat utama: pembelajar pendengaran yang belajar lebih efektif dari pembelajaran. Format penuh fitur interaktif, dan mereka yang benar-benar tertarik pada aspek teknis yang lebih dalam dari strategi ukuran posisi namun menyadari bahwa pengenalan topik masih akan membantu perdagangan mereka. Kursus ini sangat cocok untuk para profesional yang sibuk yang membutuhkan cara praktis untuk memahami risiko dan bagaimana menjaga kerugian seminimal mungkin. Kami melihat kursus studi alami yang dimulai dengan kursus elektronik dan kemudian beralih ke Definitive Guide. Anda juga akan belajar banyak tentang mengemukakan ukuran saat memainkan Game Simulasi Simulasi Positif. Tiga tingkat pertama bebas Istirahat The Tharp Think Concepts: Perfeksionisme, perjudian, kerugian yang tidak perlu, tidak mampu menarik pelatuk pemicu. Ini hanyalah beberapa masalah yang dihadapi para pedagang di pasar setiap hari. Apa yang menyebabkan kita berpikir seperti ini dan bagaimana kita bisa belajar menjadi trader yang lebih baik dan lebih menguntungkan hellip. read more Setiap orang mencari Holy Grail di pasar. Bagaimana Anda menemukan sistem perdagangan yang ideal, saham yang akan lepas landas atau satu pemenang besar dengan nama Anda di atasnya Ada ratusan, bahkan ribuan sistem perdagangan yang bekerja. Tapi kebanyakan orang, setelah membeli sistem seperti itu, tidak akan mengikuti sistem atau memperdagangkannya persis seperti yang diinginkannya. Mengapa tidak lebih buruk? Risiko bagi kebanyakan orang tampaknya merupakan istilah berbasis ketakutan yang tidak dapat didefinisikan yang sering disamakan dengan probabilitas kehilangan, atau orang lain mungkin berpikir terlibat dalam kontrak berjangka atau pilihan adalah definisi yang sangat berbeda dengan apa yang banyak Orang berpikir lebih banyak Neraka ukuran posisi adalah bagian dari sistem perdagangan Anda yang memberi tahu Anda banyak. Berapa banyak saham atau kontrak yang harus Anda ambil per perdagangan Ukuran posisi buruk adalah alasan di balik hampir semua contoh laporan hutang lebih banyak Setelah beberapa tahun meneliti Strategi sizingtrade posisi, Dr. Van Tharp mengembangkan ukuran kepemilikan kualitas sistem perdagangan yang dia sebut sebagai Nomor Mutu Sistem atau SQN. Hellip. read more Pasar tidak berhutang banyak kekayaan bagi Anda atau orang. Pasar memang, bagaimanapun, kadang-kadang menggoda sejumlah besar orang dengan keuntungan yang tampaknya mudah (selama gelembung dan manias lainnya) hanya untuk membawa mereka pergi lagi. Jika Anda serius menjadi trader yang baik, maka Anda perlu mendekati praktik trading dengan tingkat kekakuan yang sama dengan mana Anda akan mendekati usaha tingkat tinggi hellipread more Jika Anda belum menjadi pelanggan, pertimbangkan untuk berlangganan Van Tharps setiap minggu. e-mail. Setiap minggu Anda akan mendapatkan artikel informatif, tips trading, dan update bulanan mengenai kondisi pasar. Juga, Anda akan mendapatkan gagasan terbaru dari Van sebelum orang lain Tidak ada biaya dan kami tidak membagikan informasi Anda. Klik di sini. Cara Menghitung Harapan Sistem Perdagangan Forex Anda 14 September 2013 Harapan adalah formula sederhana yang bisa Anda gunakan untuk menentukan seberapa handal sistem trading forex Anda. Anda harus kembali dan melihat semua perdagangan Anda yang menguntungkan versus semua kerugian Anda. Kemudian hitung seberapa menguntungkan pemenang Anda versus berapa banyak pecundang Anda yang merugikan Anda. Jika Anda tidak memiliki statistik ini, Anda juga bisa menguji data sistem Anda pada data historis. Inilah rumus harapannya: W berarti Average Winning Trade L berarti Average Losing Trade P berarti Persentase Win Ratio Contoh: Anda telah menghasilkan 10 perdagangan. Enam dari mereka memenangkan perdagangan dan 4 kehilangan perdagangan. Itu berarti rasio persentase menang Anda adalah 610 atau 60. Jika enam trading Anda membawa keuntungan sebesar 2.400, maka rata-rata kemenangan Anda adalah 2.4006.400. Jika kerugian Anda hanya 1.200, maka kerugian rata-rata Anda adalah 1.2004 300. Terapkan ini Angka ke rumus harapan: E 1 (400300) x 0,6 8211 1 0,40 atau 40. Dalam contoh ini, harapan sistem trading Anda adalah 40. Itu berarti strategi trading Anda akan kembali 40 sen per dolar yang diinvestasikan (diperdagangkan) dalam jangka panjang. istilah. Related posts: Trading 101: Harapan Harapan bersama dengan ukuran posisi mungkin adalah dua faktor terpenting dalam keberhasilan perdagangan. Sayangnya kebanyakan orang belum pernah mendengar konsepnya. Dari 30 atau lebih buku perdagangan itu, saya hanya bisa membaca sedikit sentuhan mengenai aspek manajemen uang apa pun. Hanya satu dari segelintir buku yang membahas harapan. Secara sederhana, harapan adalah jumlah rata-rata yang dapat Anda harapkan untuk menang (atau kalah) per dolar pada risiko. Inilah rumus untuk harapan: Harapan (Probabilitas Menang Menang Menang) 8211 (Probabilitas Rugi Rugi Rata-Rata) Sebagai contoh, katakanlah bahwa seorang pedagang memiliki sistem yang menghasilkan perdagangan yang menang 30 dari waktu. Jaring pedagang rata-rata itu memenangkan 10 jaring sementara kehilangan kehilangan perdagangan 3. Jadi jika dia melakukan perdagangan 10.000 posisi, ekspektasinya adalah: (0,3 1.000) 8211 (0,7 300) 90 Jadi, meskipun sistem itu menghasilkan kerugian perdagangan 70 dari waktu yang diharapkan adalah Masih positif dan dengan demikian trader bisa menghasilkan uang dari waktu ke waktu. Anda juga dapat melihat bagaimana Anda bisa memiliki sistem yang menghasilkan banyak uang pada sebagian besar waktu namun akan memiliki harapan negatif jika rata-rata kerugiannya lebih besar daripada rata-rata menang: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 Sebenarnya, Anda bisa menemukan sejumlah skenario yang akan memberi Anda harapan positif atau negatif. Hal yang menarik adalah kebanyakan dari kita akan merasa lebih baik dengan sistem yang menghasilkan lebih banyak kemenangan daripada pecundang. Sebagian besar orang akan mengalami banyak masalah dengan sistem pertama di atas karena kecenderungan alami kita untuk selalu benar sepanjang waktu. Namun kita bisa melihat hanya dengan dua contoh tersebut bahwa persentase perdagangan yang menang bukanlah faktor terpenting dalam membangun sebuah sistem. Seperti yang Dr. Van K. Tharp tunjukkan: 8230 sistem trading Anda harus memiliki harapan positif dan Anda harus mengerti artinya. Bias alami yang dimiliki kebanyakan orang adalah sistem probabilitas tinggi dengan keandalan tinggi. Kita semua diberi bias ini bahwa Anda harus benar. Kami mengajar di sekolah bahwa 94 persen atau lebih baik adalah A dan 70 atau di bawahnya adalah kegagalan. Tidak ada yang bisa diterima. Semua orang mencari sistem entri dengan keandalan tinggi, namun harapannya adalah kuncinya. Dan kunci sebenarnya dari harapan adalah bagaimana Anda keluar dari pasar bukan bagaimana Anda bisa masuk Bagaimana Anda mengambil keuntungan dan bagaimana Anda keluar dari posisi buruk untuk melindungi aset Anda. Harapannya benar-benar jumlah yang akan Anda hasilkan pada rata-rata per dolar yang dipertaruhkan. Jika Anda memiliki metodologi yang membuat Anda 50 sen atau lebih baik per dolar berisiko, itu hebat. Kebanyakan orang tidak. Itu berarti jika Anda mengambil risiko 1.000 yang akan Anda dapatkan pada rata-rata 500 untuk setiap perdagangan 8211 yang merupakan pemenang dan pecundang rata-rata. Di 8216 Perdagangkan Jalan Anda menuju Kebebasan Finansial 8216 Dr. Tharp mendefinisikan empat komponen harapan berikut (Di bagian yang sama dari buku Dr. Tharp juga membahas bagaimana ukuran modal investasi Anda dan model ukuran posisi Anda harus dipertimbangkan bersamaan dengan Harapan saya. Saya berbicara tentang ukuran posisi di pos lain, tapi saya sangat merekomendasikan membaca buku Tharp8217 untuk memahami konsep ini secara menyeluruh.): Keandalan, atau berapa persentase waktu yang Anda hasilkan. Ukuran relatif dari keuntungan Anda dibandingkan dengan kerugian Anda. Biaya Anda untuk melakukan perdagangan. (Slip komisi amp) Seberapa sering Anda mendapatkan kesempatan untuk berdagang. Item keempat dalam daftar itu adalah aspek perdagangan yang sangat penting dan sering diabaikan. Jika Anda memiliki dua sistem yang memiliki harapan positif yang sama, katakanlah 100, sistem yang menghasilkan lebih banyak perdagangan akan menghasilkan lebih banyak uang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, sistem A menghasilkan 3 perdagangan per minggu sedangkan sistem B menghasilkan 10 perdagangan per minggu. Setelah satu minggu B akan menghasilkan 1.000 sementara A hanya akan menghasilkan 300. Gary B. Smith telah membahas hal ini sebelumnya: Saya memikirkan ekuitas saya sebagai persediaan. Dalam hal itu, tujuan saya adalah memaksimalkan keuntungan per dolar, tapi keuntungan per dolar per hari. Intinya, saya mencoba membuat persentase kecil pada ekuitas saya setiap hari, namun majulah jumlah itu secepat mungkin. Dan di artikel lain Gary berkata: T: Aspek trading apa yang membawa Anda terpanjang untuk belajar GBS: Saya mengatakan bahwa ekuitas saya sama dengan persediaan retailer. Keuntungan Anda per potong tidak masalah jika Anda tidak pernah mengubah inventaris Anda. Dan omzet Anda tidak masalah jika Anda kehilangan uang pada setiap penjualan. Yang penting perputaran uang kali keuntungan per potong. Itu adalah konsep yang sama dengan yang saya coba ajukan pada trading saya. Saya mulai dengan 1 dan ingin mengetahui bagaimana mengubahnya menjadi 10. Sebagian besar orang fokus untuk membeli saham pada usia 20 dan menjualnya pada usia 40, dan mereka jarang peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Namun, jika selama waktu itu saya bisa membeli 10 20 saham dan menjualnya masing-masing dengan harga 10, saya melangkah ke depan jika saya terus menambah ekuitas saya. Untuk menyentuh pentingnya ukuran ekuitas dan ukuran posisi Anda, saya akan menggunakan sebagian metafora pertarungan bola salju yang digunakan Tharp dalam bukunya: Bayangkan bahwa Anda bersembunyi di balik dinding salju yang besar. Seseorang melempar bola salju ke dinding Anda, dan tujuan Anda adalah menjaga dinding Anda seluas mungkin untuk perlindungan maksimal. Dengan demikian, metafora segera menunjukkan bahwa ukuran dinding merupakan variabel yang sangat signifikan. Jika dindingnya terlalu kecil, Anda tidak bisa terhindar dari pukulan. Tapi jika temboknya masif, maka Anda mungkin tidak akan tertabrak. Ukuran ekuitas awal Anda sedikit seperti ukuran dinding. Sebenarnya, Anda bisa mempertimbangkan modal awal Anda untuk menjadi dinding uang yang melindungi Anda. Semakin banyak uang yang Anda miliki, dengan mengasumsikan semua variabel lainnya (komponen harapan yang tercantum di atas) adalah sama, semakin banyak perlindungan yang akan Anda dapatkan. Sekarang bayangkan bahwa orang yang melempar bola salju ke Anda memiliki dua jenis bola salju dari bola salju putih dan bola salju hitam. Bola salju putih sedikit seperti memenangkan perdagangan. Mereka hanya menempel di dinding salju dan meningkatkan ukurannya8230. Bayangkan bahwa bola salju hitam membubarkan salju dan membuat lubang di dinding setara dengan ukurannya. Anda mungkin memikirkan bola salju hitam seperti yang diketahui.8221 Jadi, jika banyak bola salju hitam dilemparkan ke dinding, benda itu akan segera hilang atau setidaknya ada banyak lubang di dalamnya. Bola bola salju hitam sangat mirip dengan kehilangan perdagangan. Mereka terus-menerus menyusup ke dinding keamanan Anda. Tharp terus berjalan melewati berbagai skenario dan kemungkinan yang berbeda. Seperti mempertimbangkan ukuran relatif bola salju dari masing-masing warna. Apa yang terjadi pada dinding Anda setelah terkena beberapa batu-batu hitam di salju Atau mempertimbangkan bagaimana tingkat bola salju dilemparkan mempengaruhi dinding. Anda dapat melihat betapa pentingnya setiap aspek harapan dan juga pentingnya jumlah ekuitas (ukuran dinding Anda) dan ukuran posisi (yang akan menentukan ukuran bola salju). Harapan, ukuran posisi dan aspek pengelolaan uang lainnya jauh lebih penting daripada menemukan sistem entri atau indikator grail suci. Sayangnya teknik entri adalah tempat sebagian besar buku dan kepala bicara memusatkan perhatian mereka. Anda bisa memiliki sistem pemetikan saham terbesar di dunia tapi kecuali jika Anda mempertimbangkan masalah pengelolaan uang ini, Anda mungkin tidak memiliki uang yang tersisa untuk menukar sistem. Memiliki sistem yang memberi Anda harapan positif harus berada di garis depan pikiran Anda saat menyusun rencana trading. Harapan Positif Terima kasih atas masukan Anda. Sementara saya benar-benar tidak suka mengutip kuotasi dengan gaya trading saya, saya kira kebanyakan akan menganggapnya sebagai gaya perdagangan quotswingquot. Saya berdagang menggunakan grafik 4 jam, dan melakukan perdagangan kapan saja dari 12 jam-7 hari tergantung kapan sinyal keluar saya datang. Metode trading umum saya mencakup pengambilan 12 posisi dari tabel pada titik target yang ditentukan secara dinamis berdasarkan Range Rata Rata yang saat ini ditunjukkan. (Artinya jika rata-rata jarak sebenarnya adalah 71 pips, saya tidak bertahan 300). Setelah target pertama terpukul, saya menutup 12 posisi dan menaikkan stop to break even dan membiarkan bagian remainin berjalan sampai keluar sinyal keluar atau batas keluar. Saya biasanya menetapkan batas 900 pips yang sangat tinggi, dan setiap saat saya mendapat kejutan yang menyenangkan. Pemberhentian awal ditempatkan 10 pips di luar ayunan rendah atau ayunan tinggi dan tertinggal sepanjang stopkontak quothang setelah target pertama. Ini lagi didasarkan pada kisaran true rata-rata dan multiplier 2.5. Secara keseluruhan sistem menang sekitar 55-58 dari waktu, dan rata-rata kemenangan sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kerugian. Sekali lagi angka-angka ini bervariasi dengan kondisi pasar, dan karena keduanya digunakan sebagai konstanta dalam persamaan harapan, DAN Kelly Im benar-benar tidak jelas bagaimana jika ada keuntungan yang diberikan formula ini. Akhirnya, data yang saya miliki dari tanggal 4-1-2006 sampai sekarang menunjukkan angka harapan kuantum positif dari 25. Yang saya anggap berarti sistem menghasilkan 25 pips untuk setiap trade-win atau lose. Tapi jumlah ini bisa berubah drastis jika kondisi pasar berubah, dan dengan asumsi aturan sistem yang sama, saya tidak melihat bagaimana kutipan harapan saat ini mengatakan apa-apa tentang kelayakan masa depan atau ketidakmampuan sistem. Saya telah mempelajari Pasar Forex selama lebih dari 5 tahun dan baru-baru ini mengalami konsep yang sama sekali tidak saya sadari. Itu harapan positif. Apakah ada orang di sini yang menggunakan konsep ini saat merancang strategi trading mereka Bagi mereka yang tidak tahu, ini adalah rumus matematis yang digunakan untuk menentukan apakah sistem perdagangan Anda akan menang dalam jangka panjang. Ini menggunakan faktor probabilitas dan winslosses rata-rata untuk menentukan nomor ini. Inilah yang digunakan kasino besar untuk menentukan profitabilitas mereka saat hosting games of chance. Sedangkan konsepnya. Sepertinya Anda memahaminya. Ini seperti rata-rata bergerak, berubah sepanjang waktu. Harapan Anda mungkin positif selama 10.000 bar terakhir namun akan berbeda pada 10.000 berikutnya. Jika Anda tahu bagaimana untuk berdagang, jangan khawatir tentang hal itu. Saya telah mempelajari Pasar Forex selama lebih dari 5 tahun dan baru-baru ini mengalami konsep yang sama sekali tidak saya sadari. Itu harapan positif. Harapan statistik IMO (alias EV, faktor keuntungan, PF atau edge) memberikan cara yang efektif dan obyektif untuk mengevaluasi sistem perdagangan. Asalkan Anda memiliki ukuran hasil sampel yang cukup besar (menang, rugi), tidak masalah bahwa probabilitas setiap cant perdagangan dapat dihitung. Ukuran statistik diterapkan pada hasil di seluruh ukuran sampel. Ahli statistik menggunakan hasil eksperimen untuk menciptakan hipotesis mereka. Sebagai contoh, dapat ditunjukkan secara statistik bahwa kejadian kanker paru lebih tinggi di kalangan perokok daripada bukan perokok. Jelas merokok bukan permainan kasino, seperti craps atau rolet, dimana kemungkinan bisa dihitung dengan tepat. Tetapi jika saya mengambil sampel perokok yang cukup besar, dan menabulasikan hasilnya, maka saya bisa mendapatkan ukuran statistik, dalam tingkat kepercayaan yang sesuai, bahwa X orang yang merokok setidaknya Y rokok per hari selama lebih dari Z tahun mengembangkan beberapa bentuk Kanker paru-paru. Merokok mungkin bukan analogi bagus untuk trading, LOL, tapi mudah-mudahan Anda mendapatkan ide. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil margin of error. Ada tabel di sini yang menggambarkan hal ini. Apa yang dikatakannya adalah bahwa jika saya menguji sistem saya lebih dari 100 perdagangan, dan mendapatkan faktor keuntungan dari (katakanlah) 1.5 ada 10 margin of error, yaitu saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa faktor keuntungan terletak di antara 1,35 (yaitu 1,5 8211 10 X 1,5) dan 1,65 (yaitu 1,5 10 x 1,5). Sedangkan jika saya menguji ulang lebih dari 2.000 perdagangan, dan PF masih 1,5, maka sekarang saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa itu terletak di antara 1,47 (1,5 8211 2 x 1,5) dan 1,53 (1,5 1,5 x 1,5). Anda menyebutkan bahwa hasilnya akan berfluktuasi dari bulan ke bulan. Ingat, dengan EV kita berbicara rata-rata jangka panjang. Dengan ukuran sampel yang cukup besar (jumlah bulan), ada juga cara untuk mengukur fluktuasi bulanan statistik yang diharapkan. Seperti yang Anda tunjukkan, EV (memenangkan kerugian) x (rata-rata ukuran rata-rata bersih ukuran rata-rata rugi bersih) Tentu saja, sejak menang x ukuran menang bersih rata-rata yang dimenangkan, dan kerugian x rata-rata rugi bersih hilang, maka EV dapat disajikan kembali seperti yang baru saja dimenangkan. kalah. Sistem harapan positif (EV gt 1) akan (secara matematis) memberikan keuntungan dari waktu ke waktu sistem harapan negatif (EV lt 1) pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Semua hal lain yang setara, sistem dengan faktor keuntungan yang lebih tinggi harus memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar untuk tingkat risiko yang sama, dalam jangka panjang. EV akhirnya ditentukan semata-mata oleh keakuratan entri dan keluaran Anda, dan beroperasi secara independen dari pengelolaan uang (MM). Saya mencoba membahas hal ini secara lebih rinci di sini. Rumus Kelly untuk mengambil risiko menang 8211 (1 8211 menang) (rata-rata ukuran bersih bersih ukuran rata-rata rugi bersih) memberi ukuran taruhan (posisi) yang akan memberikan hasil optimal. Namun, lihatlah Alasan untuk bertaruh kurang dari bagian Kelly dalam artikel Wiki. Pemahaman saya adalah bahwa Kelly memaksimalkan kembali tanpa memberikan kehancuran pertimbangan khusus yang dibutuhkannya, terutama dalam konteks perdagangan. Semua jenis analisis pasar membuat asumsi bahwa apa yang terjadi di masa lalu lebih mungkin terjadi, daripada tidak, mengulanginya dengan sendirinya di masa depan. Meskipun (seperti yang dikatakan oleh penyangkalan secara tepat) kinerja masa lalu tidak memberikan jaminan hasil di masa depan, kita harus mengasumsikan bahwa sistem yang telah diuji secara positif sejauh ini akan terus berlanjut. Jika tidak, yang menyatakan bahwa yang jelas mengatakan bahwa seseorang berdagang berdasarkan hasil yang benar-benar kebetulan, dan bahwa sebagai permainan jumlah negatif (memperhitungkan biaya), setiap pedagang akhirnya harus kalah. Harapan menggunakan hasil masa lalu ini untuk memberikan basis matematis obyektif untuk mengukur potensi suatu sistem. Seperti yang Anda tunjukkan, EV (memenangkan kerugian) x (rata-rata ukuran rata-rata bersih ukuran rata-rata rugi bersih) Tentu saja, sejak menang x ukuran menang bersih rata-rata yang dimenangkan, dan kerugian x rata-rata rugi bersih hilang, maka EV dapat disajikan kembali seperti yang baru saja dimenangkan. kalah. Sistem harapan positif (EV gt 1) akan (secara matematis) memberikan keuntungan dari waktu ke waktu sistem harapan negatif (EV lt 1) pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Sebenarnya ada beberapa definisi harapan termasuk yang David berikan di atas. Yang itu agak membingungkan meskipun karena nilainya selalu positif, artinya Anda harus ingat bahwa harapan quotpositivequot oleh definisi itu sebenarnya lebih besar dari 1, tidak lebih besar dari nol. Yang saya suka adalah tingkat kemenangan dikalikan dengan ukuran menang rata-rata dikurangi tingkat kerugian dikalikan dengan ukuran kerugian rata-rata: (winstrades) (ukuran menang) - (lossestrades) (ukuran rugi) (tingkat menang) (ukuran menang) - ( Tingkat 1-menang) (ukuran kerugian) Ini memiliki keuntungan semantik bahwa semua nilai positif adalah harapan positif aktual sementara nilai negatif menyebabkan kehancuran. Ini memiliki keunggulan desain sistem tambahan dalam memberikan harapan PER PERDAGANGAN, yang memungkinkan perancang mempertimbangkan frekuensi perdagangan secara lebih jelas. Sekarang, sama seperti persamaan Hanovers di atas disederhanakan menjadi yang paling baik, definisi yang saya gunakan di sini menyederhanakan perdagangan (keuntungan atau kerugian total). Namun, ada alasan bagus untuk menggunakan versi yang diperluas, yang telah saya bahas lebih lengkap di posting ini. Anda juga bertanya tentang mencatat perkiraan dari waktu ke waktu seiring perubahan variabel. Saya melakukan ini untuk metode trading intraday saya menggunakan tingkat kemenangan dan apa yang saya sebut quotrequired win ratequot yang hanya tingkat kemenangan impas yang dibutuhkan mengingat ukuran menang dan kerugian rata-rata saya. QuotRequired win ratequot hanya: (rata-rata ukuran kerugian) (rata-rata ukuran rata-rata ukuran keuntungan rata-rata). Anda juga dapat menganggapnya sebagai ukuran seberapa besar kemungkinan seorang trader membiarkan keuntungan berjalan versus membiarkan kerugian berjalan. Nilai yang rendah seperti 20 berarti trader cenderung memiliki kerugian yang hanya sebesar 14 sebesar keuntungan, jadi trader ini mengurangi kerugian dan membiarkan profit berjalan. Nilai yang lebih besar seperti 70 akan berarti bahwa pedagang ini cenderung menggunakan pemberhentian yang luas, namun meraih keuntungan hanya pada jarak yang mendekati rata-rata stop. Scalpers mungkin memiliki nilai tinggi seperti ini. Bagaimanapun, tingkat kemenangan yang disyaratkan memberi tahu Anda tingkat kemenangan Anda yang sebenarnya harus dipatahkan. RWR sebesar 40 berarti rasio kerugian terhadap kemenangan adalah 46, jadi untuk break even youd harus memiliki tingkat kemenangan 40: Jadi saya plot keduanya pada grafik yang sama, dan saya memperbarui grafik untuk setiap perdagangan yang saya lakukan. Hal ini memungkinkan saya untuk melihat bagaimana kinerja rata-rata saya dipengaruhi oleh setiap perdagangan. Selama garis Win Rate tetap berada di atas garis Wajib Diinginkan, maka harapan saya positif. Heres the chart: Garis teal di bagian bawah adalah perbedaan antara WR dan RWR, dan saya menyebutnya sebagai kutipan saya saat ini walaupun saya tidak memikirkan definisi matematika sebenarnya. Anggota Komersial Bergabung Jan 2007 1.063 Posting Saya menemukan tanggapan Anda cerdas dan membantu. Terima kasih banyak. Jadi sesuai dengan apa yang Anda katakan, saya terus maju dan memprogram sistem saya menjadi EA. Dan untuk membuktikan satu poin pada diri saya sendiri, saya menjalankan EA kembali selama periode waktu sampai 2004 untuk melihat hasilnya, dan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sementara saat ini sistem menunjukkan harapan positif yang sangat kuat, yang diukur dengan angka akhir. Jika Anda memulai lebih jauh ke masa lalu dan menjalankan tes sampai sekarang, angka positif tersebut menurun. Akhirnya jika Anda mulai kembali cukup jauh, jumlahnya turun ke angka negatif, yang berarti negatif harapan. Mengapa ini Sementara muncul di semua pasang yang saya uji, itu sangat cepat di EURUSD. Sekalipun sekilas saya tergoda untuk mengatakan bahwa sistem membutuhkan lebih banyak pekerjaan, saya juga harus bertanya pada diri sendiri apakah itu hanya cocok untuk membuat sistem sesuai dengan data historisnya. Jadi semua ini membawa pada intinya keabsahan konsep quotpositive expectancyquot. Rumusnya membutuhkan dua persen konstanta winslosses (baca probabilitas keberhasilan) dan rata-rata winloss (didapat atau hilang). Kemudian formula ini memproyeksikan hasil positif atau negatif berdasarkan dua angka yang sangat penting ini. Tapi bagaimana jika kondisi pasar berubah? Apakah lebih sah untuk mengatakan bahwa sistem saya memiliki tingkat kemenangan 54 selama 5 tahun terakhir atau tingkat kemenangan 80 selama bulan lalu saya kira keduanya dan keduanya tidak valid. Ini hanya berarti kondisi pasar menguntungkan sistem selama perod waktu yang diukur. Tapi tidak bisa memproyeksikan profitabilitas itu ke masa depan. Mengapa Rumus matematika pada intinya menggunakan konstanta ini dengan cara yang terbatas, seperti halnya permainan peluang dimana kemungkinan juga terbatas. Tapi perdagangan, dan khususnya perdagangan di pasar FOREX memiliki kemungkinan kombinasi yang tak terbatas dan karena itu peluang. Formula harapan positif mengasumsikan probabilitas wining konstan, dan bahwa rata-rata winloss semakin akurat semakin besar inti sampelnya. Saya tidak berpikir asumsi tersebut valid. Contoh yang saya suka yang terbaik adalah contoh lemparan koin. Dimana peluangnya adalah 5050 menang atau kalah. Lagi probabilitas terbatas. Namun, catat kondisi selanjutnya. Menang HARUS lebih besar dari kerugian. Anda harus menang lebih banyak untuk setiap lemparan koin daripada yang Anda rasakan, atau harapan dengan cepat menjadi negatif. Di sinilah saya pikir rahasia yang tak terhitung jumlahnya adalah. Apakah Anda menang lebih pada setiap perdagangan. Atau memiliki persentase kemenangan lebih besar daripada kerugian, sepertinya tidak masalah. Intinya adalah Anda harus menemukan cara untuk menang lebih banyak dari pada kehilangan. Selalu. Apakah itu tingkat kemenangan 30 dan menang dengan rasio kerugian 4: 1 atau tingkat kemenangan 70 dan rasio menang terhadap kerugian 1: 1. Akhirnya, siap beradaptasi dengan kondisi pasar saat mereka berubah. Seperti mouse di labirin. Jika Anda menabrak dinding, berbalik dan pergi ke arah lain, jangan terus membenturkan kepala ke dinding. Keanggotaan Dicabut Bergabung Apr 2009 1.202 Posting Memang, kondisi pasar memang berubah. Sebenarnya, mereka berubah dengan setiap perdagangan yang Anda pakai karena ada sejumlah pembeli yang berbeda sebagai penjual di pasar pada basis kedua per dua. Jadi, seperti untuk diri saya sendiri, saya sangat bergantung pada kedua aspek probabilitas pada perdagangan saya, dan PE yang berdampingan, dan telah menemukan bahwa adalah kepentingan terbaik saya untuk hanya memperdagangkan waktu volatilitas yang lebih tinggi (LondonU. S. sesi tumpang tindih dan tiga berikutnya Periode jam). Selanjutnya, saya bergantung sepenuhnya pada formula PE yang telah disebutkan sebelumnya oleh beberapa poster bagus sebagai satu-satunya cara untuk melakukan perdagangan berdasarkan analisis pengembangan sinyal saya yang berasal dari pengujian mundur dan maju beberapa 2500 perdagangan selama waktu yang saya pilih untuk diperdagangkan. Sebagai seorang calo yang diakui, saya berdagang dengan tingkat TPSL ZERO per perdagangan. TPSL nol didasarkan pada metode saya sendiri yang memungkinkan saya menangkap potensi pips maksimum yang tersedia pada perdagangan positif yang bergantung pada grafik yang ditunjukkan pada waktu tertentu, sambil memantau dan keluar dengan cepat dengan cepat kehilangan perdagangan. IMHO, periode waktu yang lebih bertarget dikombinasikan dengan volatilitas yang mapan yang terkait dengan periode tersebut, memberikan lebih banyak kepercayaan pada formula harapan positif yang ditetapkan sebelumnya. Anda memang benar dalam pernyataan Anda bahwa pemenang harus melebihi pecundang dari perspektif winloss. Sebagai PE saya sendiri berjalan di sekitar. Rasio 5: 1, dan rasio winloss saya kira-kira. 57 sampai 62, kombinasi itu telah bermanfaat selama periode waktu yang berkelanjutan. Tentu, persentase dan rasio berfluktuasi cukup banyak setiap hari. Namun, karena tidak satu pun dari kita memiliki bola kristal untuk melihat ke masa depan, semua pedagang dipaksa melakukan sedikit penyesuaian lekukan saat mengembangkan metodologinya jika tidak lebih dari sekadar mendapatkan persepsi mental positif mengenai rencana mereka. Sehubungan dengan MM, yang bisa dibilang merupakan aspek kedua saya yang paling penting, saya memilih untuk menyederhanakan perdagangan yang rumit dan adil dalam 2 kisaran modal trading yang tersedia bertaruh pada setiap perdagangan. Hal ini memungkinkan saya untuk menahan penarikan yang diketahui terbesar ke akun berdasarkan upaya pengujian dan perdagangan saya sampai saat ini, dan masih dapat kembali ke meja untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan atau hukuman karena pasar dianggap pantas untuk memberikan opon kepada saya setiap hari. Semua dalam semua, masing-masing pedagang, terlepas dari gaya mereka, hanya melakukan perdagangan dengan mana mereka merasa paling nyaman. Sekali lagi, PE yang positif, persentase winloss yang layak, dan kemampuan untuk memiliki ketabahan usus untuk menukar setiap penyiapan yang diberikan tanpa mempedulikan hasilnya relatif baik untuk saya pribadi. Tampaknya isu tunggal yang dihadapi banyak pedagang adalah kepercayaan pada sistem yang mereka kembangkan. Ketika bahan untuk menempatkan perdagangan positif semua hadir, hanya pedagang sendiri yang mengundang masalah lebih lanjut dengan terlalu menyadari bahwa dengan symplistic dalam disainnya. Maaf, hanya merasa seperti sedikit bertele-tele di sini. Tidak ada lagi bla bla. Saya melihat bahwa orang-orang menulis tentang harapan positif setiap saat dan begitu mereka mengerti rumusnya, mereka berpikir bahwa mereka hanya menjalankan keuntungan Anda dan mengurangi kerugian Anda. Itu sangat menyesatkan karena tingkat kemenangan Anda digabungkan ke rasio laba vs. rugi Anda. Satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan harapan positif adalah dengan memiliki sisi yang tulus. Bila Anda merancang sistem Anda, daripada berkonsentrasi pada ukuran sizeloss entriesexitsprofit, dll. Coba berfokus pada apakah metode Anda benar-benar masuk akal. Baiklah Anda menemukan sebuah pola. Beberapa posting Anda bagus, dan begitulah artikel itu. Id vouche untuk Anda tapi saya bingung mengapa Anda memasarkan produk Anda di sini. Bisakah Anda tidak melakukan perdagangan dengan menguntungkan dengan menggunakan apa yang Anda benar-benar tahu Anda tampak seperti orang yang cerdas, yang memberi Living petualangan di kepala saya. Anggota Komersial Bergabung pada Okt 2006 99 Posting Saya senang kamu menyukai beberapa postingan saya. Saya belum menjual apapun. Itu mungkin berubah karena saya punya banyak permintaan untuk menyingkat strategi saya menjadi produk atau buku, dan saya sudah mencoba kapan saya punya waktu, tapi saat ini saya mencoba memberikan kontribusi sebanyak mungkin dan juga belajar dari orang-orang di proses. Banyak orang telah membantu saya sepanjang perjalanan dan saya berutang kepada mereka untuk memberikannya kembali. Saya telah mempromosikan blog dengan menulis artikel secara online namun saat Anda melihat isinya tidak dikotori dengan iklan dan spam. Sedangkan untuk trading saya, saya tidak membuat 2.000 per tahun dan tidak memiliki sistem yang bagus. Yang mengatakan, saya membuat kembali nyaman yang mengalahkan pasar setiap tahun karena saya beradaptasi dengan pasar. Jika Anda melihat sistem saya pada artikel dan posting saya, itu benar-benar hanya akal sehat dan saya tidak melihat bagaimana hal itu tidak akan menguntungkan di masa depan selain saat ini, bagi mereka yang memiliki kesabaran. Saya tidak menimbun sistem saya dari orang lain karena didasarkan pada perilaku manusia dan bukan formula mekanis - peluang akan selalu ada karena manusia tidak akan berubah dalam waktu dekat. Saya harap bisa menjelaskan banyak hal dan terima kasih telah mengajukan pertanyaan yang jujur. Beberapa posting Anda bagus, dan begitulah artikel itu. Id vouche untuk Anda tapi saya bingung mengapa Anda memasarkan produk Anda di sini. Bisakah Anda tidak melakukan perdagangan dengan menguntungkan dengan menggunakan apa yang Anda benar-benar tahu Anda tampak seperti orang yang cerdas, apa yang memberi